Long term care insurance pricing in Spanish population: a functional data approach
Na minha lista:
Albarrán, I., et al., Long term care insurance pricing in Spanish population: a functional data approach. The European Journal of Finance, vol. 26, 2020, n. 2-3, p. 258-276.
Ref.
604755
Localização:
SIIS Archivo
Palabras clave:
Personas mayores, Discapacidad, Dependencia, Envejecimiento, Seguros, Modelos, Instrumentos técnicos, España
Personas mayores, Discapacidad, Dependencia, Envejecimiento, Seguros, Modelos, Instrumentos técnicos, España
Resumo:
El artículo propone un modelo actuarial innovador para el cálculo de primas de seguros de dependencia (Long Term Care Insurance, LTCI) en la población española, integrando la evolución individual de la salud y la dependencia mediante técnicas de datos funcionales. Partiendo de la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2008) del INE, los autores construyen un pseudo panel de 7.698 individuos (representativos de más de un millón de personas) para modelizar la transición desde la independencia funcional hacia distintos grados de dependencia (moderada, severa y gran dependencia). El estudio clasifica a los individuos en grupos homogéneos de proximidad según la trayectoria de dependencia —inicio temprano o tardío— y aplica modelos de regresión de Cox para estimar las probabilidades de permanecer libre de dependencia. A partir de ello, desarrollan una metodología de tarificación actuarial basada en el principio de equivalencia, con tres niveles de cobertura (mínima, intermedia y máxima), cuyos precios varían según edad, sexo y patrón de dependencia. Los resultados muestran que las primas globales tradicionales están sesgadas hacia los individuos con dependencia temprana, penalizando a quienes desarrollan dependencia más tarde, y que la prima de la cobertura más amplia es más del doble que la de la más restrictiva. También se observa que, aunque las mujeres presentan primas unitarias más bajas, al requerir más servicios de cuidado, sus primas totales resultan entre 1,2 y 1,5 veces superiores a las de los hombres. El estudio concluye que el uso de trayectorias de salud mejora significativamente la precisión del cálculo de primas y permite diseñar seguros de dependencia más equitativos y sostenibles, concebidos como complemento o sustituto del sistema público español, en un contexto de envejecimiento acelerado y creciente demanda de cuidados de larga duración.
El artículo propone un modelo actuarial innovador para el cálculo de primas de seguros de dependencia (Long Term Care Insurance, LTCI) en la población española, integrando la evolución individual de la salud y la dependencia mediante técnicas de datos funcionales. Partiendo de la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2008) del INE, los autores construyen un pseudo panel de 7.698 individuos (representativos de más de un millón de personas) para modelizar la transición desde la independencia funcional hacia distintos grados de dependencia (moderada, severa y gran dependencia). El estudio clasifica a los individuos en grupos homogéneos de proximidad según la trayectoria de dependencia —inicio temprano o tardío— y aplica modelos de regresión de Cox para estimar las probabilidades de permanecer libre de dependencia. A partir de ello, desarrollan una metodología de tarificación actuarial basada en el principio de equivalencia, con tres niveles de cobertura (mínima, intermedia y máxima), cuyos precios varían según edad, sexo y patrón de dependencia. Los resultados muestran que las primas globales tradicionales están sesgadas hacia los individuos con dependencia temprana, penalizando a quienes desarrollan dependencia más tarde, y que la prima de la cobertura más amplia es más del doble que la de la más restrictiva. También se observa que, aunque las mujeres presentan primas unitarias más bajas, al requerir más servicios de cuidado, sus primas totales resultan entre 1,2 y 1,5 veces superiores a las de los hombres. El estudio concluye que el uso de trayectorias de salud mejora significativamente la precisión del cálculo de primas y permite diseñar seguros de dependencia más equitativos y sostenibles, concebidos como complemento o sustituto del sistema público español, en un contexto de envejecimiento acelerado y creciente demanda de cuidados de larga duración.
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